介绍:
本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。
CORE TOPICS:
期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利
SHOW NOTE：
CAPM
Paul Samuelson
Robert C. Merton
Robert K. Merton
Black–Scholes model
Myron Scholes
期权
权证
郁金香狂热
Tulip mania
The History of Options Trading
Put–call parity
期权平价公式
场外交易
无风险套利
证券交易所
芝加哥期权交易所
隐含波动率
GARCH
做市商制度
现金流折现
定价未来
费希尔·布莱克与革命性金融思想
注释：
节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见权证与其他金融衍生品的对比
更多内容请访问:www.quant.fm
大家还在听
